股指期货的套利
发布网友
发布时间:2022-05-10 11:03
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热心网友
时间:2023-10-08 15:28
这是理论上的说法,就是当两者之间的价格差超过一定的程度时,就必然会回到原来正常的水平上,而套利就是通过这种不正常的价格差来获利的。
在这段话中,“股指期货价格”和“股指组合”就是价格差超过理论值,所以他必定会回到原来正常的水平上,所以就出现了套利。就相当于你是做生意的,东边市场的价格是100,西边市场的价格是110,那么你在东边买了之后在西边卖,就赚了10块钱,套利跟这个是一样的。
热心网友
时间:2023-10-08 15:28
以下内容仅供楼主参考。
不知道楼主从哪本著作中看到这一段话,只觉得此段学院气很浓。
所有的基础资料都是落后于价格变化的。价格(对于楼主来讲是指数)变化包容一切因素,这是我们分析市场的前提。
经济资料是实时的,因此没有任何方法可以准确的计算出当前市场的所谓的“内在价值”。而且,在一轮主要趋势启动之前,基础资料往往与实际情况背道而驰。
因此说,即使楼主希望通过基础分析手段来预测指数的未来走向,也必须要通过技术分析手段来进行决策。技术分析的是指数未来的涨跌情况,而基础分析则是判断其涨跌的原因,孰优孰劣一目了然。
热心网友
时间:2023-10-08 15:28
高于理论值,说明预期价格会下降,回到理论值左右。所以做空股指期货(宁愿现在买卖,也不要将来买卖),买入现在的股指组合,来套利。
热心网友
时间:2023-10-08 15:29
书上有写“赚的总是比亏得多”?恐怕没有吧
因为股指组合只能做多,所以期指上也只能空。有套利空间就可以做
跌时,期货要比现货的速度快,这样才会赚
同理,涨时,现货要比期货的速度快
热心网友
时间:2023-10-08 15:30
套利是相近的两种产品之间进行相反的操作赚取差价。理论值只是一个根据技术指标得出的数据,个人有个人的见解。
套利不一定都是赚钱的。
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