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什么是VAR模型

发布网友发布时间：2022-04-26 22:34

共2个回答

热心网友时间：2022-06-19 02:59

向量自回归模型，简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量。
VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量（内生变量）可以作为它们过去值的线性函数。

例1．Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n

本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系，比较一般的情况是：

Yt = α+β0Xt +β1Xt-1 +……+βsXt-s + ut,

t = 1,2,…,n

即Y的现期值不仅依赖于X的现期值，而且依赖于X的若干期滞后值。这类模型称为分布滞后模型，因为X变量的影响分布于若干周期。

例2．Yt = α+βYt-1 + ut, t = 1,2,…,n

本例中Y的现期值与它自身的一期滞后值相联系，即依赖于它的过去值。一般情况可能是：

Yt = f (Yt-1, Yt-2, … , X2t, X3t, … )

即Y的现期值依赖于它自身若干期滞后值，还依赖于其它解释变量。

具体内容可以参看*经济论坛。

热心网友时间：2022-06-19 02:59

VaR模型即在险价值模型，经常用来衡量风险。VaR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”，即在一定置信水平和一定持有期内，某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。JP.Morgan定义为：VaR是在既定头寸被冲销（be neutraliged）或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值；而Jorion则把VaR定义为：“给定置信区间的一个持有期内的最坏的预期损失”。
应答时间：2021-06-30，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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