夏普的“资本资产定价模型”有什么地位?
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发布时间：2022-04-25 12:59
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时间：2023-01-17 17:27
夏普的“资本资产定价模型”，是现代金融市场价格理论的主要部分。现在，投资公司广泛应用该模型来预测某一种股票在股票市场上的运作情况。该模型也有助于计算与投资和合并有关的资本消耗，控制公共事业的公司股票，并能够决定有关没收公司财产的法律案件。它还被广泛用于经济分析，从而系统地、有效地编排统计数据。总之，这一模式对金融经济学的贡献是众口皆碑的。
夏普的“资本资产定价模型”有什么地位?
夏普的“资本资产定价模型”，是现代金融市场价格理论的主要部分。现在，投资公司广泛应用该模型来预测某一种股票在股票市场上的运作情况。该模型也有助于计算与投资和合并有关的资本消耗，控制公共事业的公司股票，并能够决定有关没收公司财产的法律案件。它还被广泛用于经济分析，从而系统地、有效地编排统计...
什么是CAPM模型
资本资产定价模型（CapitalAssetPricingModel简称CAPM）是由美国学者夏普（WilliamSharpe）、林特尔（JohnLintner）、特里诺（JackTreynor）和莫辛（JanMossin）等人在资产组合理论的基础上发展起来的，是现代金融市场价格理论的支柱，广泛应用于投资决策和公司理财领域。CAPM给出了一个非常简单的结论：只有一种原因...
威廉·夏普主要学术贡献
威廉·夏普在经济学领域的突出贡献主要体现在有价证券理论和资本市场理论两个方面。他将马克维茨的分析方法进行了深化，创立了著名的"资本资产定价模型"（Capital Asset Pricing Model，CAPM）。这个模型旨在解释在不确定性金融市场中，如何通过考虑风险和预期收益来确定证券价格。在CAPM中，夏普区分了资产风险...
什么是CAPM?拿来干嘛的?怎么用?
CAPM是资本资产定价模型，资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model 简称CAPM）是由美国学者夏普（William Sharpe）、林特尔（John Lintner）。特里诺（Jack Treynor）和莫辛（Jan Mossin）等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的。主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的...
资产资本定价模型?
一、资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model 简称CAPM）是由美国学者夏普（William Sharpe）、林特尔（John Lintner）、特里诺（Jack Treynor）和莫辛（Jan Mossin）等人在资产组合理论的基础上发展起来的，是现代金融市场价格理论的支柱，广泛应用于投资决策和公司理财领域。资本资产定价模型就是在投资...
简述资本资产定价模型和套利定价理论的比较
1、资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model 简称CAPM）是由美国学者夏普（William Sharpe）、等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系，以及均衡价格是如何形成的，是现代金融市场价格理论的支柱，广泛应用于投资决策和公司...
财管中的CAPM模型是什么意思
CAPM是英文Capital Asset Pricing Model的缩写，中文意思：资本资产定价模型。一、有关CAPM的来源CAPM由经济学家威廉-夏普（William F·Sharpe）、约翰-林特纳（John Lintner）在60年代提出，自那时起，一直对财务界产生重要的影响，该模型假设非系统性风险可通过多元化投资分散掉，不发挥作用，只有系统性风险...
威廉·夏普(William Sharp)的个人资料
从资本资产定价模型的实际应用来看，夏普早在1960年代初期的研究一直是激烈辩论的焦点。人们的注意力最近已经从系统性风险的测量方法转移到了更为复杂的风险划分方法。但是，资本资产定价模型在金融经济学中的重要性不容忽视。威廉·夏普最新消息 威廉·夏普：将资产配置理论付诸实践 1990年，马克维茨，威廉·...
资本资产定价模型公式以及含义
资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model，简称CAPM)是由美国学者威廉·夏普(William Sharp)、约翰·林特纳(John Lintner)、杰克·特雷诺(Jack Treynor)和简·莫森(Jan Mossin)于1964年在投资组合理论和资本市场理论的基础上提出的。主要研究证券市场上资产预期收益率与风险资产之间的关系，以及均衡价格...
被称为华尔街的第一次数学革命的金融理论是在( )。
【答案】：B 20世纪60年代，威廉?夏普提出的资本资产定价模型(CAPM)，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。这一阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命。这一阶段是负债风险管理模式阶段。
