求助,用matlab做Box-Ljung Q-test
发布网友
发布时间：2022-05-01 10:16
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热心网友
时间：2023-10-08 20:49
检验一个时间序列是否平稳，用ADF检验，在matlab中是adftest( )函数，最简单的用法就是 h = adftest(Y)， 其中Y为待检验序列，返回值h=1表示序列平稳，h=0表示非平稳。比如 %构造两个序列进行检测 t = (1:100)'; y1 = randn(100,1); %平稳序列 y...
热心网友
时间：2023-10-08 20:49
为什么不用R语言，数据统计还是R语言比较方便
实证结果分析与讨论
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实际波动率的概念
要明确实际波动率，首先要从波动率的概念入手。波动率（Volatility）：是指关于资产未来价格不确定性的度量。它通常用资产回报率的标准差来衡量。也可以指某一证券的一年最高价减去最低价的值再除以最低价所得到的比率。业内将波动率定义为价格比率自然对数的标准差。波动率的种类有：实际波动率，隐含...
dcc-garch原理简介和模型实现
（2）ARCH效应的检验有两种方法：Ljung-Box Q检验和arch-LM检验 所谓ARCH效应即残差的异方差性，表现为残差平方项（ut^2）存在自相关，Q检验是直接看自相关系数（p=0存在arch效应），LM检验是看方差方程的系数是否全部为零（p=0存在arch效应）。Eviews中，做完xt的自回归后，在view下的residual tes...
bp神经网络人口预测程序(matlab实现)
parcorr(errors) %绘制偏相关情况%[h,pValue,stat,cValue]= lbqtest(errors) %Ljung－Box Q检验（20lags）figure,plotresponse(con2seq(targets),con2seq(yn)) %看预测的趋势与原趋势%figure, ploterrhist(errors) %误差直方图%figure, plotperform(tr) %误差下降线%% 下面预测往后预...
