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资产证券化预计累计违约损失怎么计算

发布网友发布时间：2022-04-30 23:48

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热心网友时间：2022-06-20 18:46

违约损失率LGD是指债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额，即损失的严重程度。从贷款回收的角度看，LGD决定了贷款回收的程度，因为，LGD＝1－回收率。
构成一个完整风险概念的两个基本要素是损失的可能性和一旦损失发生后的损失规模，即损失的严重程度。因此，LGD是除违约概率PD以外反映信用风险水平的另外一个重要参数，两者结合在一起才能全面反映信用风险水平。显然，PD既定的情况下，LGD越高，信用风险越大。预期损失率(Expected Loss, EL)是反映信用风险的一个指标，它是LGD和PD的乘积：
　　　EL=LGD*PD　　　　　　　　　
　　这是相对数形态的预期损失。绝对数形式的预期损失可以表示为:
　　　　EL=LGD*PD*EAD
　　　　　　　　

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