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计量经济学疑问：在检验线性约束条件时，F检验和LM/W/LR检验有何区别和联系？

发布网友发布时间：2022-04-30 16:59

共1个回答

热心网友时间：2023-10-09 02:38

任何一种检验都可以用于大样本，而且样本越大，检验越精确；

如果单独检验某个系数是否为零，看各自的t值就可以了；

如果要检验是否联合显著，可以使用F检验；

检验线性约束时，可以使用F检验，做两个回归，一个是有约束的，一个是没有约束的，得到两个回归的残差平方和，代入F统计量求出，然后再做出判断就可以了；

实际上F检验、拉格朗日乘数检验（LM）都是wald检验的一种特殊形式；在大样本条件下，LM检验、似然比检验（LR）、wald检验都是渐进等价的。追问那既然已经有了F检验，为什么还要用LM/LR/W检验？后三者相对于F检验在大样本的情况下有什么优越性吗？

追答有了工商银行、建设银行，为什么还要设立农业银行？道理都是一样的，这几种检验是不同的人研究出来的；

这几种检验各有所长，但是大样本条件下，几个都是渐进相似的，判断结果没有什么差异；

比如wald检验，是最广义的一种，F检验可以看做是她的一种特殊形式；

对于你做线性约束检验的情况，一般对于初学者而言，最常用的就是F检验了。

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检验线性约束时，可以使用F检验，做两个回归，一个是有约束的，一个是没有约束的，得到两个回归的残差平方和，代入F统计量求出，然后再做出判断就可以了；实际上F检验、拉格朗日乘数检验（LM）都是wald检验的一种特殊形式；在大样本条件下，LM检验、似然比检验（LR）、wald检验都是渐进等价的。

R语言:如何理解F检验

在探讨 F 检验时，我们首先需明确 F 统计量用于检验多重线性约束，是计量经济学课程的基础。在最简单的情况下，F 统计量表达式可定义为：F = (SSRu - SSRr) / q / (SSRr / (n - k - 1))其中，SSRr 是受限回归的残差平方和，而 SSRu 是非受限...

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