期货中主观策略,量化策略是什么意思
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发布时间:2022-04-23 11:43
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热心网友
时间:2023-05-20 18:13
期货中主观策略就是就是以优秀交易员自身这个人为根本,相信人的丰富多彩人的盈利能力,人的感觉敏觉和判断,人的风控和管理能力而不是相信死物的所谓程序化冰冷的机器会代替人。我就是人,一个主观的人。
期货的量化策略除非是做大规模的风险对冲交易或者套利交易或者跨市场*家海量资金做对冲才能算得上量化交易,把具体的现状现象各种资料进行数字化图形化变成一种有用数据进行金融工程式的交易。国内全部所谓的量化策略,量化交易,程序化交易啥的,根本就是狗屁,完全就是自编概念自我神话所谓交易系统自抬身价自卖自夸彻底忽悠人,哪怕有一点点大概率盈利的可能它也不会让你投资分享利益,所以勿信这些鼓吹的。
热心网友
时间:2023-05-20 18:13
主观VS量化:都是套利,却各有千秋
就投资方法来说,CAT策略可以分为主观CTA和量化CTA,说白了就是目的一样,但手段不同。
私募排排网
结语
CTA套利是一门艺术,它考验的不仅是基金经理敏锐的洞察力,同时也是决定一家CTA策略私募机构发展好坏的重要标准之一。
热心网友
时间:2023-05-20 18:14
说的很笼统,一般阳光私募推产品会有宣传册,三折页四折页那种,里面会有比较详细的策略。
一般而言,复合策略就是有好几个策略组合,有趋势的,有套利的,有对冲的;
量化对冲一般是计算机建模型,基础参数可以有利率、汇率、历史走势等等,也有纯技术图形统计概率下单的;
期货策略比较模糊,一般不这么说,可能是期货现货价差套利,期货品种间套利,同品种间跨期套利等等,希望你能满意
热心网友
时间:2023-05-20 18:14
给你一个模型自己体会一下,是文华财经的
沪镍2分钟波段策略
PARAM1:=105;
PARAM2:=-25;
NX1:=7;
NX2:=8;
NX3:=9;
NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
YC:=REF(C,NN);
YO:=REF(REF(O,NN-1),NN);
YYC:=REF(REF(C,NN),NN);
TDO:=REF(O,NN);
TDOMAX:=MAX1(TDO,REF(TDO,NN),REF(REF(TDO,NN),NN));
TDOMIN:=MIN1(TDO,REF(TDO,NN),REF(REF(TDO,NN),NN));
LOTS:=300000/(0.1*UNIT*CLOSE);
MA5BD:=(ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,2))-REF(C,SUMBARS(NN=1,1)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,3))-REF(C,SUMBARS(NN=1,2)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,4))-REF(C,SUMBARS(NN=1,3)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,5))-REF(C,SUMBARS(NN=1,4)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,6))-REF(C,SUMBARS(NN=1,5)+1)))/5;
HHS:=REF(HHV(H,10),NX2)*(1000+NX3)/1000;
LLS:=REF(LLV(L,10),NX2)*(1000-NX3)/1000;
BUYMARKET:=IF(YYC/YC>=1,1,0);
BUYMARKETBUYPRICE:=IF(BUYMARKET=1,TDOMAX+PARAM2*MA5BD/100,TDOMAX);
BUYMARKETSHORTPRICE:=IF(BUYMARKET=1,TDOMIN-PARAM1*MA5BD/100,TDOMIN);
SHORTMARKET:=IF(YYC/YC<1,1,0);
SHORTMARKETBUYPRICE:=IF(SHORTMARKET=1,TDOMAX+PARAM1*MA5BD/100,TDOMAX);
SHORTMARKETSHORTPRICE:=IF(SHORTMARKET=1,TDOMIN-PARAM2*MA5BD/100,TDOMIN);
JUMPK:=ABS((REF(O,NN-1)-YC)/YC*1000);
NNN:=IF(JUMPK>3,9,0);
KEY:=ABS(YC-YO)<=0.2*MA5BD AND ABS(YC-YO)>=0*MA5BD;
KEY1:=ABS(YC-YO)<=2.5*MA5BD AND ABS(YC-YO)>=0.25*MA5BD;
LASTMAXBKPRICE:=IF(COUNTSIG(BK,REF(NN,NN)*3)>0,HHV(BKPRICE,REF(NN,NN)*3)*(1000+0)/1000,C);
LASTMINSKPRICE:=IF(COUNTSIG(SK,REF(NN,NN)*3)>0,LLV(SKPRICE,REF(NN,NN)*3)*(1000-0)/1000,C);
LASTMAXBPPRICE:=IF(COUNTSIG(BP,REF(NN,NN)*3)>0,HHV(REF(C,BARSBP),REF(NN,NN)*3)*(1000+0)/1000,C);
LASTMINSPPRICE:=IF(COUNTSIG(SP,REF(NN,NN)*3)>0,LLV(REF(C,BARSSP),REF(NN,NN)*3)*(1000-0)/1000,C);
XX1:=IF(LASTOFFSETPROFIT<0 AND ISLASTBP=1,BARSBP,1000);
XX2:=IF(LASTOFFSETPROFIT<0 AND ISLASTSP=1,BARSSP,1000);
YY1:=IF(ISLASTBPK=1,BARSBK,1000);
YY2:=IF(ISLASTSPK=1,BARSSK,1000);
NN>=NNN AND BKVOL=0 AND KEY=1 AND BUYMARKET=1 AND C>=BUYMARKETBUYPRICE AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),BK(LOTS);
NN>=NNN AND SKVOL=0 AND KEY=1 AND BUYMARKET=1 AND C<=BUYMARKETSHORTPRICE AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),SK(LOTS);
NN>=NNN AND BKVOL=0 AND KEY=1 AND SHORTMARKET=1 AND C>=SHORTMARKETBUYPRICE AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),BK(LOTS);
NN>=NNN AND SKVOL=0 AND KEY=1 AND SHORTMARKET=1 AND C<=SHORTMARKETSHORTPRICE AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),SK(LOTS);
NN>=NNN AND BKVOL=0 AND KEY1=1 AND BUYMARKET=1 AND C>=BUYMARKETBUYPRICE AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),BK(LOTS);
NN>=NNN AND SKVOL=0 AND KEY1=1 AND BUYMARKET=1 AND C<=BUYMARKETSHORTPRICE AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),SK(LOTS);
NN>=NNN AND BKVOL=0 AND KEY1=1 AND SHORTMARKET=1 AND C>=SHORTMARKETBUYPRICE AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),BK(LOTS);
NN>=NNN AND SKVOL=0 AND KEY1=1 AND SHORTMARKET=1 AND C<=SHORTMARKETSHORTPRICE AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),SK(LOTS);
BKVOL>0 AND BUYMARKET=1 AND C<=TDOMIN-PARAM1*MA5BD/100 AND YY1>REF(NN,NN),SPK(BKVOL);
SKVOL>0 AND BUYMARKET=1 AND C>=TDOMAX+PARAM2*MA5BD/100 AND YY2>REF(NN,NN),BPK(SKVOL);
BKVOL>0 AND SHORTMARKET=1 AND C<=TDOMIN-PARAM2*MA5BD/100 AND YY1>REF(NN,NN),SPK(BKVOL);
SKVOL>0 AND SHORTMARKET=1 AND C>=TDOMAX+PARAM1*MA5BD/100 AND YY2>REF(NN,NN),BPK(SKVOL);
BKVOL>0 AND C<BKPRICE*(1000-NX1)/1000,SP(BKVOL);
SKVOL>0 AND C>SKPRICE*(1000+NX1)/1000,BP(SKVOL);
BKVOL>0 AND BARSBK>NX2 AND C<=LLS,SP(BKVOL);
SKVOL>0 AND BARSSK>NX2 AND C>=HHS,BP(SKVOL);
BKVOL>0 AND (REF(O,NN-1)-YC)/YC*1000<-5 AND NN=1,SP(BKVOL);
SKVOL>0 AND (REF(O,NN-1)-YC)/YC*1000>5 AND NN=1,BP(SKVOL);
SETALLSIGPRICETYPE(TRACING_ORDER);
CLOSEKLINE(0,3);
期货中主观策略,量化策略是什么意思
期货中主观策略就是就是以优秀交易员自身这个人为根本,相信人的丰富多彩人的盈利能力,人的感觉敏觉和判断,人的风控和管理能力而不是相信死物的所谓程序化冰冷的机器会代替人。我就是人,一个主观的人。期货的量化策略除非是做大规模的风险对冲交易或者套利交易或者跨市场跨国家海量资金做对冲才能算得...
期货量化是什么意思
期货量化是指利用量化分析方法对期货市场进行分析和交易的策略。期货量化是一种现代化的交易手段,它借助数学模型、计算机算法和统计分析等工具,对期货市场的价格走势进行预测,并辅助交易决策。下面详细解释这一概念:1. 量化分析方法的引入:在传统的期货交易中,交易者主要依赖个人的经验和主观判断来做决策...
什么叫CTA策略?主观和量化CTA有什么区别?
CTA策略是基金管理人以追求绝对收益为目标,在期货市场、期权市场进行投资并收取投资顾问费用的一种基金形式。核心是管理期货策略,其中套利是关键。管理期货策略包含7个子策略,分别是主观趋势、主观套利、主观日内、系统趋势、系统套利、系统高频和管理期货复合策略。它们通过对冲操作实现风险控制,对冲通常指的...
量化策略是什么意思
量化策略是一种利用数学模型、算法和数据分析来进行投资决策的方法。以下是详细解释:一、量化策略的基本含义 量化策略是通过数学分析和计算机算法来制定交易决策的一种投资方式。它依赖于大量的历史数据,运用统计学、计算机科学等多个学科的知识,通过构建数学模型来预测资产价格的变化趋势。二、量化策略的核...
期货量化是什么意思
期货量化是指利用量化分析方法对期货市场进行分析和交易的策略。期货量化是一种现代化的交易手段,它借助数学模型、计算机算法和统计分析等工具,对期货市场的价格走势进行预测,并据此制定交易策略。下面是关于期货量化的详细解释:1. 量化分析的基本原理:量化分析是通过收集、处理和分析大量的市场数据,挖掘...
量化交易主要有哪些经典的策略?
主观策略:主观策略主要依靠投资者的主观判断,期货市场的投资者通过对产业上中下游、供需、宏观经济预期等的调查做出自己的判断。类似股票市场的主观投资者通过深入研究行业的各个方面,调查行业内的上市公司,形成交易决策。量化交易注意事项 在量化交易中,交易规则、参数和回测都要依靠历史数据计算获得。
CTA策略是什么意思?主观CTA和量化CTA有什么区别?
其中,无论是主观还是量化方法,其核心目标都是在股票和期货市场之间寻找价格差异,实现对冲或套利。最直观的解释是,例如投资者在股票市场买入跑赢指数的股票,同时在期货市场做空对应价值的合约,这样的中性策略可以规避市场波动的影响。当股票涨跌时,对冲操作会平衡收益,如市场上涨,股票收益30%减去期货...
cta策略与量化策略区别是什么?
就投资方法来说,CAT策略可以分为主观CTA和量化CTA,说白了就是目的一样,但手段不同。CTA套利是一门艺术,它考验的不仅是基金经理敏锐的洞察力,同时也是决定一家CTA策略私募机构发展好坏的重要标准之一。CTA是Commodity Trading Advisor,即商品交易顾问的缩写。CTA本来是一个纯粹的金融监管词汇,代表的是专门...
【基础知识】量化交易策略分类详解
以下是量化交易策略的分类详解:1. 股票策略 Alpha策略:追求超额收益,如基本面多因子策略(如财务数据驱动,换仓周期长)、量价因子多因子策略(换仓频繁,日数据),以及高频Alpha策略(实时交易决策,如反转因子)。Beta策略:获取市场平均收益,包括主观投资(财务研究)和量化策略(如均线突破)。T0...
什么是量化期货
量化期货是一种通过数学模型和计算机算法进行交易决策和管理的期货交易方式。详细解释如下:量化期货是以数字化模型为基础,结合计算机算法进行交易决策的一种现代金融交易手段。它通过对历史数据进行分析,运用统计方法和计算机算法来预测未来市场走势,并基于此制定交易策略。1. 量化策略的应用:在期货市场中,...