财务考试中期权定价公式
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发布时间：2022-10-30 20:14
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时间：2023-10-12 14:31
e是自然常数~“e ≈ 2.71828 18284 59045 23536 02874 71352 66249 77572 47093 69995 95749 66967 62772 40766 30353 54759 45713 82178 52516 64274”。
实际考试时你可以用科学计算器直接得到。
期权定价公式是什么
期权定价公式是Black-Scholes公式，它表示期权价格是由股票价格、期权的执行价格、期权的有效期、无风险利率以及股票的波动率所决定的。这个公式是由Fisher Black和Myron Scholes在1973年提出的，并成为了期权定价的基础。具体来说，期权定价公式可以表示为：C = S * N(d1) - K * e^(-r*T) * N...
期权定价公式是什么
期权delta标准计算公式与举例说明如何计算的!
B-S-M定价公式 C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)
期权定价公式是什么
期权定价公式是Black-Scholes公式。这个公式由费希尔·布莱克和迈伦·斯科尔斯在1973年发表，为欧式期权定价提供了数学模型。该公式可根据五个基本参数计算出期权的理论价格：标的资产的价格、期权的行权价格、期权的剩余期限、无风险利率以及标的资产的波动率。Black-Scholes公式假设市场是有效的，无...
期权定价公式
期权定价公式是用来计算期权价格的数学公式，其中最著名的公式是Black-Scholes期权定价模型。该模型是由费希尔·布莱克（Fisher Black）和默顿·斯库尔斯（Myron Scholes）在1973年提出的，用于计算欧式期权价格。Black-Scholes模型假设：期权价格的波动率是恒定不变的；期权价格的收益率是连续的，且符合随机游走...
什么是期权定价的BS公式?
期权定价的BS公式，即Black-Scholes-Merton公式，是金融数学中用于估算欧式期权价值的关键工具，由布莱克、斯科尔斯和默顿在1973年独立提出。这个公式主要用于计算在给定条件下，期权的理论价格。其基本公式包括两个部分：Call期权价格(C)和Put期权价格(P)的计算，涉及当前股票价格(St)，执行价格(X)，到期日...
期权的结算公式?
期权的结算公式如下：实值认购期权的内在价值=当前标的股票价格 - 期权行权价，实值认沽期权的行权价=期权行权价 - 标的股票价格。时间价值=是期权权利金中 - 内在价值的部分。备兑开仓的构建成本=股票买入成本–卖出认购期权所得权利金。备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益 =股票到期日价格-股票...
什么是期权定价的BS公式?
Black-Scholes-Merton期权定价模型（Black-Scholes-Merton Option Pricing Model），即布莱克—斯克尔斯期权定价模型。B-S-M定价公式 C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)其中:d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)d2=d1-σ·√T C—期权初始合理价格 X—期权执行价格 S—所交易金融...
什么是期权定价的BS公式?
Black-Scholes-Merton期权定价模型，简称BS模型，是金融领域中计算期权合理价格的一种重要工具。其核心定价公式为：C = S * N(d1) - X * exp(-r * T) * N(d2)其中各项参数含义如下：C: 期权的初始合理价格X: 期权执行价格S: 当前交易金融资产的价格T: 期权的有效期，以年为单位的相对数...
期权平价公式是什么?
期权平价公式，C+Ke^(-rT)=P+S。假设标的证券在期权存续期间没有收益，认购-认沽期权平价关系即，认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现（c+PV(X)=p+S）。认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S=Ke^(-rT)，K乘以e的-rT次方，也...
