关于期权delta的一道题!
发布网友
发布时间:2022-04-23 08:33
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热心网友
时间:2022-06-18 11:02
这题是没有计算过程的,缺少很多数据,不可能计算出具体的数字。显然题目也没要求具体数字,答案也只是一个范围而已。
Delta一定是一个0到1之间的数字,也就是当股票价格变化1元,期权价格会变化0到1元之间。Delta的性质就是在期权ATM的时候,也就是股价等于行权价的时候,会大致等于0.5。这题的股价从50开始上涨,Delta会从0.5逐渐增加到1。
这种题目应该只是考察对Delta基本性质的了解,记住Delta的图像是最好的方法,或者可以用moneyness来理解。