什么是商业银行中的RAROC?公式是什么?希望多介绍相关知识

发布网友 发布时间：2022-04-22 23:08

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热心网友 时间：2022-04-28 02:13

RAROC就是风险调整资本收益。又称经济资本回报率，是风险调整后的净收益与经济资本的比率，它在评价商业银行盈利能力时充分考虑到了风险成本。

计算公式表示为：

RAROC＝风险调整收益／经济资本＝（收入—经营成本—预期损失）／经济资本 。

其中收益可以包括利差收益和非利息收益（如业务收费等）；经营成本是商业银行经营管理成本；不同风险类型的预期损失有不同的计量方法。

但它的要素有四个方面，即违约概率（PD）、违约损失率（LD）、违约风险值（ED）和期限（Maturity）；经济资本是根据银行承担风险的最低需要，用以衡量和抵御非预期损失。

扩展资料

RAROC指标的核心思想是将风险带来的未来可预计的损失量化为当期成本，直接对当期盈利进行调整，既反映了银行的盈利能力，又允分考虑了盈利能力背后承担的风险，把风险与收益紧密地联系在一起，实现了业务发展与风险控制的内在统一。

在同一风险和资本概念的前提下，RAROC与EVA可归为同一范畴，只是分别从相对量和绝对量的不同角度来评价同一对象而已，两者之间可建立勾稽关系。

EVA=（收入-支出-预期损失）-经济资本×资本成本率  ，

=[（收入-支出-预期损失）/经济资本]×经济资本-经济资本×资本成本率   =RAROC×经济资本-资本成本率×经济资本   =（RAROC-资本成本率）×经济资本。

RAROC =（收入-支出-预期损失）/经济资本  ，

=（收入-支出-预期损失-资本成本率×经济资本）/经济资本+资本成本率   =EVA/经济资本+资本成本率 。

参考资料来源：百度百科-RAROC

热心网友 时间：2022-04-28 03:31

RAROC（Risk Adjusted Return on Capital）即风险调整资本收益，是由信孚银行（Banker Trust）于20世纪70年代提出来的，RAROC其最初的目的是为了度量银行信贷资产组合的风险。

考核银行盈利的传统指标包括股权收益率（ROE）和资产收益率（ROA），这种指标最大的缺点是没有将风险考虑在内。出于风险的管理需要，西方商业银行逐渐出现了新型的以风险为基础的考核盈利指标——根据风险调整的收益（RAROC，Risk-Adjusted Return On Capital）。

扩展资料：

使用这种方法的银行在对其现金使用进行决策的时候，不是以盈利的绝对水平作为评判基础，而是以该资金投资风险基础上的盈利贴现值作为依据的一种风险管理方法。

该方法起源于20世纪70年代，由信孚银行集团（Banker’s Trust Group）首创，最初目的是为了度量银行信贷资产组合的风险和在特定损失率下为*风险敞口必需的股权数量。此后，许多大银行都纷纷开发RAROC方法，其基本的目的都是为了确定银行进行经营所需要的股权资本数量。

参考资料来源：百度百科-RAROC

热心网友 时间：2022-04-28 05:06

风险调整后资本收益率理论（RAROC）（Risk Adjusted Return on Capital）此理论首先由纽约的信孚银行(Banker’s Trust)于上世纪70 年代首先提出，该行后为德意志银行并购。

该理论认为：银行在评价其盈利情况时，必须考虑其盈利是在承担了多大风险的基础上获得的。如果某项业务的风险很大，则预期损失一般会较大，非预期损失也会很大，即便该项业务有较高的名义收益，但与较高的潜在损失及其所占用的经济资本（等于非预期损失）相比，其资本利润率就不见得很高，甚至可能是负数。

风险调整后资本收益率（RAROC）的计算公式为：

1、银监会公布的公式

RAROC =（收益－预期损失）/ 经济资本

2、原来表达的公式(总行对支行适用)

RAROC=（收入-支出-非预期损失）/抵御非预期损失的资本

=（收入-支出-经济资本）/经济资本

=（帐面利润-经济资本）/经济资本

3、国际通用基本公式

RAROC =（税后净利润－资本成本）/ 经济资本

4、改进后公式(总行对支行适用)

RAROC

=（帐面利润+调整项目-经济资本×平均经济资本回报率）/经济资本

风险调整后的资本收益率这一指标可将风险（未来可预计的损失）量化为当期成本，直接对当期盈利进行调整，并考虑了为可能发生的非预期损失所需要做出的资本储备，使银行的收益与所承担的风险直接挂钩。

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热心网友 时间：2022-04-28 07:14