期货交易系统如何做?

发布网友 发布时间：2022-04-23 00:53

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热心网友 时间：2022-06-04 23:06

1、交易系统要尽量简单
我们最开始做交易的时候，都会把交易系统设计的很复杂，总担心哪一方面没考虑到错失一些机会。
但随着时间的推移，我们会逐渐发现再完美的交易系统也不可能把所有的走势一网打尽。有些东西必须要放弃。
我最初的交易系统用的是三重时间框架，最大的时间段用来看总趋势，中间时间段用来进场，最小时间段用来出场。看起来没有一点毛病。但是使用起来却出现了一些问题。
尤其是最大时间段和中间时间段走势不一致时，我往往会犹豫不决，放弃吧，有时涨跌的幅度真的很诱人，不放弃吧，不知道该如何开仓。
最后我就把三重时间框架改成了两重时间框架，用一个时间段看势，一个选择精确的进场点和出场点。这样能保证信号的唯一性。并且看起来比较简单，能在最短的时间内决定是否进场，有助于提高执行力。
2、交易系统要能够过滤无效走势
我觉得衡量一个交易系统是否优秀，就是看它过滤无效走势的效果如何。众所周知，在期货交易中，大部分走势都是为了迷惑投资者，真正适合投资者参与的走势少的可怜。
投资者如果不加甄别的什么走势都做，那么就会增加很多不必要的成本支出，就算你能够严格执行止损，也会损失一些试单成本和手续费，还把自己的心情弄得很糟糕。
因此我认为，交易者建立交易系统的首要目标，就是要把那些无效走势过滤掉。当然不可能全部过滤掉，可以过滤掉一大部分。剩下的走势也会有很多假突破、趋势流产的现象。
但是通过严格的止损可以把亏损降到最低。如果再配上合理的止盈，就可以做到赢多输少。
当然这是理论上的，大部分交易者在做单的时候容易受情绪的支配，不能严格的遵守交易系统发出的信号。那么再好的交易系统也变成了摆设。所以交易者要想在期货市场有所建树，不但要建立一套简便易行的交易系统，还应该加强内心的*，让自己尽量的遵守交易系统，这样才能保持良好的交易成绩。

热心网友 时间：2022-06-05 00:24

一个较为完整的交易系统包括哪些内容？一套完整的交易系统主要有以下几部分组成1：投资品种选择策略 2：判断趋势和多空的策略 3：进出场点选择的交易策略 4：资金管理策略（包括仓位管理和风控）5：止盈和止损的设置策略 6：突发状况的应对策略

一套交易系统是否完善可以从以下六个方面去判定 1、可靠性。2、收益相对于亏损的规模。3、交易的成本。4、交易机会。5、交易资金规模。6、头寸调整策略

每一个成功的交易者一定都具备这样一套完整的交易系统，除了具备这套交易系统之外，想要成为一个成功的交易者必须遵守纪律和原则！

遵守纪律和原则！遵守纪律和原则最重要也最难！遵守纪律和原则重于一切！纪律和原则是交易获利的保证，

期货交易没有秘诀，只有一致性的规则，一个成功的交易者，只关心两件事：

1. 买入后走势对了该怎么做；

2. 买入后走势错了又怎么做。

成功交易者的习性：持简近道，大道至简！

最高层次的投资原则是发现和定义您自己的原则

只有将“知”与“行”很好的统一起来，才能达到稳定盈利的境界

根据期货的派别可以分为技术派和基本面研究派别 ，基本面研究的系统如何建立之前也回答过，有兴趣的朋友可以找一下之前的问题看一下答案

关于技术派的交易系统核心是有效的技术指标，严格按照指标信号进行操作，再结合自己制定的交易策略进行执行，具体如下图所示以甲醇1905合约日线周期为例，结合指标信号，紫色趋势线和*操盘线向下是空头信号，红色压力线之下是空单入场位置，白色支撑线之上是多单入场位置 ，交易系统不是一天能建立起来的，需要一点点去完善，路虽远行且至。相信只要努力就一定能实现预期的目标

以上是一些基本的分享，希望能够帮助到有需要的朋友们

欢迎做期货的朋友关注我，会经常分享期货学习知识

如果你赞同我的分享请评论，点赞，支持，谢谢大家！

最后感谢百度提供了这么好的交流平台，愿努力学习上进的你我都好！

热心网友 时间：2022-06-05 01:58

　　期货投资交易系统就是通过高度的定量化、条理化和大量的数理分析，计算出交易和风险控制的有关参数，从而得出按照经验数值操作成功的概率。
　　期货交易系统的设计原理主要基于两个基本原则：
　　第一就是期货价格具有随机性特征。现代投资理论以大量精密的数学手段证明了这一原则。从理论上来说，任何投资人从局部和短期而言都有可能赚钱，用随机的策略决定期货买卖策略的话，正确率趋近于50％。但从全局和长远而言，获胜的概率非常之低。如果考虑投资成本的话，将是一个必然的输家。
　　第二个原则是期货价格仍然具有非随机性波动的部分，可以从中找出规律。由于期货市场是由无数的投资人组成，而投资人的心理状态决定了投资行为具有一定的记忆性，因此在高度随机的价格波动中仍然具有一些非随机部分。如果能通过电脑决策成功地捕捉到非随机性价格波动，那么就能在操作上更接近成功。
　　

热心网友 时间：2022-06-05 03:50

提供一个流程；不一定完美，不过可以参考。
（1）学习基础性的知识。在这个阶段，不需要了解过于深奥的知识。只要了解期货的基本概念就可以了。
（2）学习利用交易软件完成对信息的处理。对技术指标要有一定的了解。但应该明白技术指标是投资者用来处理信息的；不应该喧宾夺主替投资者做决策。
（3）学会止损；更要学会止盈。
首先应当在心理上建立风险意识。即：投资者利润来源于对风险的承担。
其次明确自身可以承受的风险。参考意见：可将资金分为10份，使每一次损失不超过10%。务必将损失控制在投资者可以承担的范围内。
明确止损目标。参考意见：在阻力位和支撑位设置止损点。
学会止盈。参考意见：将盈利最大化是每个投资者梦寐以求的境界，但是在最高点离场；绝对是可遇而不可求！所以投资者在进场之前，也应当明确盈利目标。
（4）心态的调整。
（5）决策流程：建仓理由---建仓方向---建仓数量---目标（止盈；与止损）。

热心网友 时间：2022-06-05 05:58

导读：系统是什么？所谓系统化，应该是一种行为规范，是人类在长期社会实践中，认识现实世界的过程。在最开始，人们只是认识到事物的局部，随着这些局部的不断积累和深化，才最终认识到了事物的整体，以及构成整体的各个局部之间的联系。换句话说，系统化就是将这些积累起来的对于局部的认知，以一种有序而又直观的方式表达出来的方式。

金融投资是一种繁琐而复杂的活动，投资者要面对的不光是价格波动本身，还要面对造成价格波动背后的复杂性因素，更要面对投资者自身情绪上的不确定性。正是因为这些复杂性和不确定性，才造成在期货的实际交易中，绝大多数投资者长期下来最终都以失败而告终。

因此，要想在期货市场上长期生存并保持稳定的一致性获利，必须在充分认识市场的基础上，去建立一个有效的系统化手段，把一切的复杂性和不确定性全部加以量化，所有的交易都是有序而直观的，才能最终达到低风险，高回报。

一、完善的交易系统应该具有以下特征：

1、稳定性：表现为收益的稳定性，有可能有大起，但决不会有大落，一切可能造成重大损失的交易都不会存在，哪怕这种可能性微乎其微。

2、枯燥性：挣钱没有乐趣可言，过程一定是枯燥的，交易系统经过验证可行以后，每天只是枯燥的去执行，具体交易不需要掺杂任何的个人感情，个人成就感不会存在，因此很枯燥，但很有效。

3、简单性：交易计划的制定和执行全部加以程式化，人需要做的只是把它们去付诸实施，并加以监控。简单而有效。

二、完善的交易系统，应该包括交易体系，风险控制体系和监控体系三个方面：

1、关于交易体系：

交易体系相当于战士手中的武器，自然是威力越大越好。在市面上，各类交易软件，交易系统比比皆是，当然效果也有好有坏，在交易软件或者是交易思路的选择上，需要把握好以下几点即可：

a、简单原则：

价格瞬息万变，纷繁复杂，如果用一套复杂的系统去描述复杂的市场只能适得其反，而且也不利于投资者及时作出快速有效的反应。用一套简单、精确而且高效的行为模式去描述市场，才能不被表面的大量随机因素所蒙蔽。

b、无谓的过渡优化：

多数人总是试图找出完美卓越的交易系统和方法，其实这是一种近乎于单纯的想法，市场的价格变化包含着大量的随机因素，甚至包括人的心理因素，是呈现一种非线性的市场，纷繁复杂，而交易系统是线性的，只能捕捉市场中规律性的一面，这就足够了，过度的优化对收益没有什么作用。

c、捕捉规律性：

市场的运行实际上非常简单，只有三个方向：上涨、下跌、横盘，对于上涨和下跌，很容易进行描述，但市场大多数时间是处在横盘状态，如何虑掉横盘，在横盘的时候不做单，或者想办法做到横盘的时候不亏钱或者少亏钱，一旦出现趋势，获利就成为必然了。

2、风险控制体系：

风险控制无疑是交易过程中的重中之重，一些老生常谈的关于风险控制的话题，在实际交易中常用的一些控制风险的心得提出来。

a、量化风险：

对，没错，就是量化风险，每一笔交易做多少手，最多亏损多少，应该是提前制定好和算出来的，假设10万资金，每笔交易只允许亏损全部资金的2%，如果3000买黄豆，2900止损，那只允许买2手，碰到止损正好赔2%；如果2950止损，则可以买4手，碰到止损也正好是赔2000元，2%；如果2980止损，甚至可以买10手，当然我们不会去做10手的，毕竟还有别的约束条件，我们的目的就是降低风险，量化风险，2%是我们在每次交易中所能接受的最坏结果，一旦到了2%的损失，没有任何理由能够阻止我们离场。

b、分散风险:

鸡蛋当然不能放同一个篮子里，尤其是期货，如果把资金都投入到一个品种中，那无异于*。鸡蛋不但不能放在同一个篮子里，而且还要放在各式各样的篮子里：要分散到不相关的品种中，甚至，如果条件许可，还要分散到不同的交易模式中。

c、不要去追求过高的回报：

世上没有风险的利润是不存在的，过分的利润一定伴随着过分的风险，知足常乐，一年50%左右的利润对于任何行业来讲都是极为可观的，不要去贪求过高的利润，它只会为你带来压力和痛苦。找一套切实可行的交易模式，制定好严格的风险体系，然后就等着收钱吧。

3、关于监控体系：

只要是人就会有缺陷，就会有*低谷，就可能造成不可弥补的损失，说句不好听的，头天晚上跟老婆吵一架，第二天就有可能做出灾难性的交易。世界上大战役产生的损失都是这样或那样因素造成的，滨中泰男的住友事件、尼克里森的巴林银行事件，还有亨特兄弟的白银事件，他们都曾经辉煌过，曾经呼风唤雨过，但都过分的依赖了个人的能力，也许曾经成功过1000次，但最后一次的失败足以抹杀所有的成功。

每一位操盘手都有阶段性，某个时期可能交易的非常好，但毕竟都是有血有肉的个体，都难以摒弃人性的弱点：贪婪和恐惧。因此，操盘手的概念，个人英雄主义一定要摒弃，一切都要交由团队来完成，团队的成员进行细致的分工，互相制约，计划的制定者和计划的执行者必须要分开，以保证交易计划能够始终贯彻执行。

完善的交易系统必须要有团队完成。组建一个团队，该团队由三类人组成：管理员，交易员，风险监控员。必须对他们的职责进行详细的划分：

1、管理员：
a、不断完善交易系统，填补漏洞。

b、制定奖惩制度，统一组织协调并审议交易计划。
c、定期总结资金运作状况。
d、不得干涉交易员的日常交易。

2、交易员：
a、交易员：每天提供交易日志，并定期向投资人提供收益报告。
b、交易员严格按照交易日志提供的投资方案进行交易，交易员在盘中严格执行交易计划，按计划入市，止赢只损。
c、了解所有的规则之后，严格按照规则办事，不能出现任何错误。
d、如果市场行情发生突发变化或接近账户总体风险限额时，交易员必须及时将交易及持仓状况向管理员汇报。

3、监控人员：
a、当账户浮动亏损或者实际亏损达到总资金7%时，风险监控员有权亮黄灯，不得开新仓。
b、当账户浮动亏损或者实际亏损达到总资金10%时，风险监控员有权亮红灯，警告交易员必须平仓并停止交易，总结休息后方可重新交易；当账户浮动亏损或实际亏损达到18%时，必须完全清仓，并报告管理员准备账户的清算。
c、监督交易员贯彻、执行交易计划，当交易员有侥幸心理，不贯彻交易计划的时候，监控员协同交易员执行计划并上报管理员。
d、严格检查交易员的交易日志，检查资金持仓状况，发现问题及时上报。

e、每个交易日向管理员报告当日交易状况及持仓状况。
f、每日绘制资金曲线。

热心网友 时间：2022-06-05 08:22

如何打造自己的交易决策体系？

最近，常有朋友问我怎样做期货，说的次数多了就想干脆整理一下，大家看地也方便，就准备着写几篇吧。下面先谈谈怎样打造自己的交易决策系统 ( 重申一下，以下观点属个人看法，如有不同，欢迎探讨)。

第一部分：交易决策系统概论

交易决策系统应该可以说是期货交易的基础，一个成功的交易者，必然拥有一套优秀的交易决策系统。

通常交易决策系统可以被分为两种模式，一种是预测型的，又包括基本面分析和技术面分析法。基本面分析法主要是通过分析研究影响目标产品的生产、供求情况，以及相关因素，比如资金、季节性都，来对商品价格进行预测的方法。基本面分析法的特点是能够对目标商品的大趋势、运行方向有比较大的参考价值，而且由于对品种的熟悉，有利于建立与品种的感情，增强对品种交易的信心，但对于短期波动却比较粗放，不是十分敏感，经常会有滞后效应；技术面方法则是利用相关的理论，根据历史的价格走势，汇总统计预测未来的方法，比如K线形态、波浪理论、周期理论、江恩理论等，就属于属于此种类型。其主要特点分析细腻化，是对短期走势预测通常比较准确，虽然可以绘制出非常长期的历史图表，但由于市场本身的多变性，对长期大势的判断有所不足，因此多用于交易进场、出场的位置的选择上。综合来讲，此类方法在使用上，主观性较强、操作灵活、但对实施者的信息渠道、综合素质，特别是心理素质有较高的要求。对于基本面分析法和技术面分析法，绝大多数投资者在结合使用，实践证明是有效的。

第二种是属于交易系统，即主要依靠那些已经在历史走势中得到验证的指标、形态、参数等技术分析方法，强化信号的作用，用以选择买卖时机和点位，由于这些方法已经在历史走势中得到过验证，因此在使用时基本不用进行过多分析，也不强调对未来走势的判断，只需按照一定的程序执行即可，评判交易系统的好坏，最关键是看在历史走势中的胜算。

另外，还有许多各种各样的交易方法，比如凭感觉的，有利用消息的，甚至用八卦易经、佛学、道学的，等等，我们不知真实效果如何，但终不在正统交易决策视线之内。关于预测型和交易系统型的交易决策方法，孰优孰劣的争论一直没有停止过，不过从目前的形式看，预测型方法因变数较大，具有不确定性，中小投资者的使用会产生一定的困难，但在大型的，战略的投资者方面，因其决策和操作周期都较长，预测型方法能够体现较好的优势，因此一直保持其主导地位。

纵观这些分析方法，虽然各有各的特色，但有几点是一样的：

第一， 是市场经验的积累；
第二， 普遍对趋势给予关注；
第三， 在历史走势中验证的胜算大小，是分析方法好坏的首要依据。

第二部分：打造自己的交易决策体系

打造自己的交易决策体系，是在充分理解期货市场运行机制和特点的基础上，参考各种见解和观点，并以自己的思路和寻查的角度重新柔和整理，所产生一定的方法，而且这种方法能够在市场上证明其有效性。这句话是打造自己交易决策系统的概括。重申一下，这里并不是教大家我的交易决策系统，因为每个人有每个人不同的特点和特性，对个人来讲，最好的交易系统是适合自己的交易系统，因此我通过自己的体会，形成这几个步骤，希望大家在打造自己的交易系统中能够有所帮助。

第一，充分理解期货市场运行机制的基础。因为我们本身就在这个市场中博弈，如果不明白游戏的规则和市场的本质，其他任何动作都是无源之水，无本之木，甚至是庸人自扰。就像股票市场，如果您不了解影响市场的重要因素，不了解别人怎么坐庄，不了解那些人赚钱，那些人赔钱，为什么等等，我想也是很难赚得到钱吧。期货市场有其特殊的运行机制，只有明白了这个市场到底是怎么回事，才能算一小步的入门。

第二，需要柔和各种见解和观点。就如同现代文明一样，所有的知识都是经过几代人共同努力，积累保存下来的。人生经历的程序通常是，一开始用20多年的时间来学习别人的知识成果，之后后将他们为我所用，最后这基础上进一步发展，研究出新的成果，并成为后人的学习素材。其实在期货市场上也有许多相似之处，一开始，应该多学习别人的交易方法，多看技术分析书籍、名人传记、了解所有理论，通晓各种流派，但是研究而不迷信，之后在理解各种方法系统精髓的基础之上，融会贯通，并找出相对适合自己的方法，作为打造自己交易系统的基础。

第三，接下来，您就必须要有自己的交易思路了。也许大家会问，为什么需要有自己的交易思路呢？难道学习了第二点的内容之后还不行吗？也许很多人认为能够到第二点，就算是大师了，其实不然。简单来讲，能够轻易、直接得到的东西基本上都不是什么珍贵的东西，如果那些有效，赚钱的人不是太多了吗？因此，您需要有自己独特的思路，并据此研究发展自己的交易系统。

第四，您研究出来的交易系统需要得到市场的检验。在使用之前，需要在历史的走势中不断检验其正确性，同时要在即时的市场行情中验证其有效性，一般来讲，除了讲究胜算，就是要评估系统所承受的风险度。能够达到这一步，您已经成功的一多半，另外一半是要看个人*，这里就不再多说了。

热心网友 时间：2022-06-05 11:04

期货公司都是差不多的，交易品种和交易软件都是一样的，无非就是保证金和手续费高低不同

我们这保证金和手续费是所有公司里最低的：保证金+0，手续费只加0.01

热心网友 时间：2022-06-05 14:02

前面朋友说的都不是交易系统 或者说与交易系统不沾边。他们的方法在一招鲜里面比比皆是，只是一个小技巧。
交易系统，就是引导你能走出期货迷宫的一个反向指引。有这个系统，你才能有修正自己的方向。才知道什么东西在你自己系统下是错误的，不能进行的交易；什么情况在你系统下面是对的，可以进行持仓。最简单的就是单根20日均线 ，Renmenber是单根！
关于较系统同 可以+++553290883 Q 不知道的可以问 比较有深入见解的请赐教。注明哦

热心网友 时间：2022-06-05 17:16

如果你想做交易模型的话，文华财经2009有这个功能，只要你会编模型的话，就可以用模型自动交易，如果你不会编模型的话，你也可以把你的思路到文华财经的论坛上面，找专门负责这一块的人帮你编辑。。

热心网友 时间：2022-06-05 20:48

在投资市场上有这么句话，叫做市场永远是对的，我们永远是市场的学生！目前国内的投资平台比较少，像股市、期货、基金等；股票市场持续低迷，并且交易机制是单边交易，没有做空机制，而期货市场尽管可以双向交易，但方向的选择尤为重要，要想有新手进阶到高手，其实不是很容易的事情！
那么，如何做到由新手进阶到高手？这里根据本人多年的交易经验，简单的分析一下。
期货交易是一个高风险的投资，尽管有人讲高风险才有高收益，这只说对了一半。这里风险控制尤为关键的。由于期货市场是日结算的，每天的盈亏都要有保证金结算的，这就要求资金要充裕的。一般新手的投资资金都不是很多的，资金少，做期货很容易重仓的，这也是做期货交易最忌讳的一点。
其实，新手和高手的本质区别就是风险控制、资金管理、交易技巧等几个环节。一个期货市场的新手，没有3-5年的市场锤炼，是不会独立交易，乃至稳定盈利的。要想成为期货交易高手，必须不断的学习，可以参考一些期货前辈的经验。更重要的，还要自己多交易，孰能成巧，只有自己不断的训练，才有晋级的机会。
这里，衷心的希望你尽早成为期货交易高手。