债券持有期间的收益率计算题
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发布时间：2022-04-23 17:20
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热心网友
时间：2023-11-01 05:14
收益由两部分构成：价差收益和利息所得。价差收益是（160-120）*100=4000；利息所得是100*100*10%*3.5=3500。价差收益好理解，利息所得的计算是基于如下假设：持有了3年半，收息3次，但在卖出时，那尚未付息的半年的买入经过息，买方也是要付给卖方的，否则买方就亏了。当然，如果售价议价时已经考虑了这个因素，那也可以只乘以3而不是3.5。那么持有期间的总收益为4000+3500=7500，持有初期投入为120*100=12000，又由于仅计算持有期间的收益率，不用考虑年化和贴现等因素，因此收益率为7500/12000=62.5%，或者是（4000+3000）/12000=58.33%。抛砖引玉，仅供参考。
热心网友
时间：2023-11-01 05:14
这个债券有一个很重要的特征，到期一次还本付息，所以该投资者在持有期的利息收入为零，那么他就只有资本利得收入了。
故持有期收益率y=[(160-100)/3.5]/100×100%=17.14%
这债券是到期一次性还本付息，就是说在债券持有过程中没有发生任何利息的支付，故此实际总投资收益为113000/100000-1，从持有时间来看持有这债券的时间为1.25年，故此债券持有期间的年收益率为实际总投资收益除以持有时间。
持有期收益率和债券到期收益率是不一样的
债券有3m 6m 1y 1.5y 2y
收益率分别为1.36 1.59 1.74 2.06 2.36说的是到期收益率，是现在估算未来可能达到的收益率，也就是把到期的面值和票息贴现成现值计算收益率
持有期收益率是你现在的收益除以期初的投资算得的收益
你的问题3个月为持有期收益率。。。计算你的收益除以期初的投资金额即可
收益率曲线是债券的到期收益率和时间曲线，下移50BP就是那个时间点的到期收益率-50bp 债券到期日为2011年1月1日，距2008年7月1日为2年半，到期日连本带息得到1400元：
到期收益率为y：目前付出1100，
1100=1400/(1+y)^2.5，求解此方程得到y=10.13%
持有期收益率为r，持有1年半：
1100=1300/(1+y)^1.5，求解此方程得到y=11.78%
第3个问题缺少购买价格，无法计算，但计算方法应该与到期收益率一样。
例如如果是2007年1月1日按照发行价格960元购买，则有：
960=1400/(1+y)^4，y=9.89%
热心网友
时间：2023-11-01 05:14
到期一次还本付息，也就是说持有期没有利息所得，那么持有期收益率=（卖出价-买入价）/（买入价*持有期）=（160-120）/（120*3.5）=9.52%
热心网友
时间：2023-11-01 05:15
这个债券有一个很重要的特征，到期一次还本付息，所以该投资者在持有期的利息收入为零，那么他就只有资本利得收入了。
故持有期收益率y=[(160-100)/3.5]/100×100%=17.14%
假如某人于2004年1月1日以120元的价格购买了面值为100元、利率为10%...
在不考虑时间价值情况下，债券持有期间的收益率为(卖出价格-买入价格+持有期间利息)/(买入价格*n)*100％。在这个题中就等于(140-120+10*5)/(120*5)*100％=11.7％ 在考虑时间价值的情况下，就要用折现法了。令120=10+10/(1+r)+10/(1+r)^2+...+10/(1+r)^4+140/(1+r)^5,计算...
关于债券的持有期收益率
第一题：购买价格=10000 每年利息=10000*5%=500 2005年1月1日至2006年12月31日，2年利息之和=500*2=1000 售出价格=10560 该债券持有期收益率=（10560+1000-10000）/10000=15.6 第二题：发行价格=100*5%*（P/A，8%，10）+100*（P/F，8%，10）=5*6.7101+100*0.4632=79.87 考试的...
债券持有期间的收益率计算题
那么持有期间的总收益为4000+3500=7500，持有初期投入为120*100=12000，又由于仅计算持有期间的收益率，不用考虑年化和贴现等因素，因此收益率为7500/12000=62.5%，或者是（4000+3000）/12000=58.33%。抛砖引玉，仅供参考。
请帮忙做一道债券的题目
债券持有期间的收益率=（卖出价格-买入价格+持有期间的利息/买入价格*持有年限）*100 收益率=（115-105+100*3%*/105*0.5）*100%=24
关于债券持有期收益率计算的题目
持有期收益率=（4+4+（98-102))/102=3.92
计算持有期债券年均收益率问题:
第二题：100000*4%*(P/A,I,7)+100000*（P/F，I，7）＝94000 最后都用内插法得出实际利率。只是第一个的计算写成了 10000*12%（P/A，K，8）+10000（P/F，K，8）-10600＝0 这样写确实不便于理解。但得出的结果是一样的。所以还是建议 写成10000*12%（P/A，K，8）+10000（P/F，K，...
债券到期收益率计算问题 求解释!为什么后面要除3除2 谢谢!
你好，持有期收益是平均每年的收益除以付出的成本，每年得到利息100*10%，最后卖出债券，盈利分摊在持有的3年中就是（105-102）/3 。下面应该除以102，不应该是（105+102）/2.这个题选项和解析有错误。
...若投资者以102元买入,持有至到期,持有期收益率是多少?
设持有期收益率y1，则有：，计算得：y1=5.91%设已实现收益率y2，则有：102×(1+y2)2=7×(1+5%)+107，计算得：y2=5.88%则持有期收益率为5.88%拓展资料：1、债券是政府、企业、银行等债务人为筹集资金，承诺债权人在一定日期偿还本息，按照法定程序发行的证券。2、债券是一种金融合同，是...
债券收益率的计算详解例题
收益率：（1000-980）*365*100%/（980*90）=8.28 3.已持有两年,每年获息6元,共12元,持有收益率是实际得到的收益/(本金*期限),这个收益要减去由于买出价较低而失去的金额.持有期收益率:[12-(101.40-100.20)]*100%/(101.40*2)=5.33 直接收益率:12/(101.40*2)=5.92 ...
自考财务管理学 解答题求解
实际收益率=实际利息收入/（购入债券价格*持有年限）=（1400-1100）/（1100*4）=6.82 持有债券期间的收益率==（卖出价格-买入价格+持有期间的利息）/（买入价格*持有年限）*100%=（1500-1300+250）/（1300*2.5）=1.38
