关于期权价格的计算,急!!!会的大神帮帮忙。
发布网友
发布时间：2022-04-23 17:20
我来回答
共1个回答
热心网友
时间：2023-10-10 16:56
看跌期权价格为：P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8
前面那个就是公式，叫期权平价公式，P是看跌期权的价格，C是看涨期权的价格（这里要求标的物一样，执行价格一样），K是执行价格，r是利率，T是时间，S0是标的物的现价，推导看我的这个回答：http://zhidao.baidu.com/question/1957740088018647380.html?oldq=1
关于期权价格的计算,急!!!会的大神帮帮忙。
看跌期权价格为：P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那个就是公式，叫期权平价公式，P是看跌期权的价格，C是看涨期权的价格（这里要求标的物一样，执行价格一样），K是执行价格，r是利率，T是时间，S0是标的物的现价，推导看我的这个回答：http://zhidao.baidu.com/question/19577400880...
期权delta标准计算公式与举例说明如何计算的!
B-S-M定价公式 C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)
期权价格怎么计算?
期权价格的计算主要由两个因素决定：内在价值和时间价值。首先，期权的内在价值是基于期权所关联的资产的价格与行权价格之间的差值。对于看涨期权，如果关联资产的价格高于行权价格，那么期权具有内在价值。相反，对于看跌期权，如果关联资产的价格低于行权价格，那么期权具有内在价值。内在价值的计算相对直接，即...
用bs 模型求期权价格
Black-Scholes（BS）模型是用于计算欧式期权价格的一种数学模型。它基于一些假设，包括市场是有效的、资产价格服从几何布朗运动、无套利机会等。BS模型的期权定价公式如下：C = S * N(d1) - X * e^(-r * T) * N(d2)P = X * e^(-r * T) * N(-d2) - S * N(-d1)其中，C ...
关于期权价格的问题
建议对于这种时间较短的期权别用Black--Scholes定价公式，虽然是缺乏了相关历史波动率、无风险利率等的相关数据，但实际上就算有相关的数据来进行计算也不会有太大的效果，最主要原因是期权的存续期时间极短，只有七天就到期，故此就算对于历史波动率和无风险利率套用在Black--Scholes定价公式计算所得的数值...
期权的均衡价格怎么算
期权的均衡价格是指期权市场上期权价格的合理水平，即期权价格与内在价值相等时的价格。期权的均衡价格通常可以通过以下公式进行计算:期权的均衡价格 = 期权的内在价值 + 期权的时间价值 其中，期权的内在价值是指期权买方行权时，期权卖方可以获得的收益金额。期权的时间价值是指期权价格中超出期权内在价值的...
期权的结算公式?
期权的结算公式如下：实值认购期权的内在价值=当前标的股票价格-期权行权价，实值认沽期权的行权价=期权行权价-标的股票价格。时间价值=是期权权利金中-内在价值的部分。备兑开仓的构建成本=股票买入成本–卖出认购期权所得权利金。备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益=股票到期日价格-股票买入价格+期权...
期权一张合约是多少?
期权一手的交易单位是10000股，即合约价值约为25000元/手。当月平值期权的价值约为合约价值的3%，即买入/卖出一手合约的费用约为600元/手。
期权定价公式
期权定价公式是用来计算期权价格的数学公式，其中最著名的公式是Black-Scholes期权定价模型。该模型是由费希尔·布莱克（Fisher Black）和默顿·斯库尔斯（Myron Scholes）在1973年提出的，用于计算欧式期权价格。Black-Scholes模型假设：期权价格的波动率是恒定不变的；期权价格的收益率是连续的，且符合随机游走...
关于外汇期权的计算怎么算啊?请帮帮忙好吗?谢谢了
5534。即真实的加元已经贬值，所以需要靠原先的合同约定汇率来保证A公司的利益）2）不做的话，获得的美元是50/1.8400=27.1739万美元 做的话，获得的美元是50*0.5534=27.67，再减去1000美元的费用，即27.67-0.1=27.57 所以还是做合适，即做外汇期权交易，对A公司更有利。
